Pubblicato il 10 Ottobre 2008 da Veronica Baker
Uno schema che funziona (quasi) sempre
Mi sta giungendo notizia che più o meno tutte le banche – e soprattutto le SIM – italiane abbiano fatto chiudere contemporaneamente a più clienti le loro posizioni con i margini a rischio (naturalmente quelle long), naturalmente aumentate a discrezione ed arbitrariamente oggi stesso.
Visto che di solito lo fanno tutte insieme, è prevedibile che in quel momento siano loro stesse a comprare contemporaneamente le posizioni causate da vendite forzate ma non volute.
Nella maggior parte dei casi questo fatto coincide con un minimo.
Se poi ci mettiamo :
- Il divieto (fittizio, perchè attuabile solo su territorio italiano – nel senso che una SIM estera può prestare titoli italiani se ha sede legale estera, ed ora si capisce perchè non hanno alcun significato operativo i divieti – ma potente dal punto di vista psicologico) di vendita short su tutto il listino italiano
- Le aperture dei telegiornali sui crolli sui mercati
- I dibattiti nei talk show televisivi
- Il week end oramai alle porte “lungo”, con Columbus Day , G7 vari e simili
- I disservizi nelle linee telefoniche che capitano “casualmente” ed ” insistentemente”sempre nei giorni di svolta
- Il piazzamento dei CDS dopo la chiusura di Wall Street
- VIX a 63.02
- Doppio minimo con il 2003 per lo SPMIB, quindi primo target raggiunto.
- Tassi interbancari per la prima volta dopo settimane in leggero calo
Non so, ma questo mi pare uno strong buy grosso come una casa (con ovvio stop se buca i minimi di questa mattina, of course).
Mi aspetto a breve una conferma tecnica di queste mie impressioni a pelle.
L’unica controindicazione è che potebbe mancare il ” carburante” di liquidità dovuta alle ricoperture forzate, ma penso che siano sufficienti quelle del future.
