Il nuovo indicatore contrarian : Goldman Sachs

Pubblicato il 16 Giugno 2010 da Veronica Baker

Ebbene sì, Goldman Sachs è diventata il miglior indicatore contrarian dei mercati !

Dopo l’ennesima chiamata sbagliata sull’€/$ , non ci sono davvero più dubbi di sorta….

Oramai è ufficiale : basta seguire i consigli di GS ai migliori clienti, e fare l’opposto, profitto assicurato ( o quasi…) !

Naturalmente sto scherzando, però è curioso notare questo fatto che si sta puntualmente verificando con precisione svizzera….

Ed alla fine , al quarto tentativo , lo Spoore è riuscito ( finalmente ? ) a rompere la MM200 :

Ed invero me lo aspettavo, una della altre poche regole che funzionano ancora della analisi tecnica tradizionale ( e questa non viene mai scritta sui libri ! ) ci racconta che più una resistenza – o supporto – viene “attaccata” , maggiore è la probabilità che venga spezzata .

D’altra parte, è una regola dettata dal buon senso più che altro .

I volumi naturalmente “dovevano” essere infinitesimali come in ogni fase di bull market :

Ed al solito , ogni tanto si apre la forbice fra Spoore ed €/Yen, che si “deve” richiudere il giorno dopo  :

Un giochino facile facile, che un algoritmo di HFT semplicissimo ( per altro basta solo sovrapporre i due grafici ! ) gestisce con semplicità infinitesimale…

Nel frattempo, dal fronte intermarket ci arriva la notizia che Pimco avrebbe dimezzato la sua posizione long sul Gold :

Pimco Cuts Half Its Gold Exposure, Says US AAA Rating Could See A “Lot Of Stress” Within 3 Years

…..se non fossero stati gli USA , con un deficit del genere col piffero che avrebbero avuto ancora la AAA , ma si sa che tutte le principali agenzie di rating sono made in USA , quindi “leggermente” in conflitto di interesse…

Mentre Morgan Stanley inizia a mettere le mani avanti su possibili perdite :

April and May were difficult months for us and others, judging by fund data on market performance. We did not properly discount the risks associated with peripheral Europe. As a result, we had a larger risk exposure than we should have. We measure the return potential for our positions on a per-unit-of-risk basis, similar to a Sharpe Ratio. That unit of risk turned out to be much higher than we anticipated. This will force us, and many others, to right-size our risks.

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